上海清算所开展场外外汇期权中央对手清算业务

发表于 讨论求助 2019-09-20 15:09:36

周二(8月16日)中国外汇交易中心称,自本周一(8月15日)起推出外汇期权净额清算交易确认等业务,以配合开展人民币外汇期权中央对手清算业务,初始交易范围为期限1年以内(含)的美元对人民币普通欧式期权交易。

  

中国外汇交易中心称,由于巴塞尔III对风险资本的限制很多,冲销和净额清算都是银行为了减少衍生品交易对风险资本的占用而做出的选择,此举将减少交易对手的交易成本,并降低信用风险和市场风险。

  

外汇交易中心网站刊登的新闻稿指出,交易中心于上周五(8月12日)为中央对手清算首批上线机构设置净额清算资格,设定净额清算业务交易范围。

  

日内一中资行交易员指出,“就是从8月13日开始美元人民币期权开始净额清算,意在释放授信。”

  

外汇交易中心通知指出,参与机构进入和调整其中央对手清算业务时,应遵循有关法律、法规及相关协议,通过交易后处理平台自行配置其净额清算业务交易范围。

  

而对于已进入净额清算的交易,交易双方协商一致退出净额清算的,应在退出当日通过交易后处理平台变更清算方式和清算状态。交易双方协商一致提前终止交易的,应在提前终止当日通过交易后处理平台变更交易状态。因交易中心组织冲销提前终止合约的,交易后处理平台自动变更相关交易的交易状态。

  

通知并称,自8月15日起,外汇期权因行权产生的即期交易或现金流支付,应通过交易后处理平台进行交易确认。其中,外汇净额清算相关交易的确认截止时间为下一交易日9:20,双边清算相关交易的确认截止时间为下一交易日16:40。

  

此前,中国货币网4月报导称,中国外汇交易中心拟试点开展银行间外汇掉期冲销业务,试点对象暂定为银行间人民币外汇远掉期做市商,参与机构范围将视冲销实际情况调整。

  

目前人民币利率互换(IRS)已经实现了中央对手净额清算,通过向中央对手提供保证金的方式,解决额度占用和风险资本过高等问题。


来源:和讯外汇 



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